Cadena De Opciones De Google

Descargando los datos de la cadena de opciones de Google Finance en R: una actualización Recientemente leí un artículo que mostraba cómo descargar los datos de la cadena de opciones de Google Finance usando R. Es interesante que ese artículo parece ser una adaptación cercana de otro artículo que hace lo mismo usando Pitón. Mientras jugaba con el código de estos artículos me di cuenta de un par de cosas que podrían beneficiarse de pequeños ajustes. Antes de mirarlos, sin embargo, vale la pena señalar que ya existe una función en quantmod para recuperar los datos de la cadena de opciones de Yahoo Finance. Lo que estoy haciendo aquí es, pues, más para mi propia edificación personal (pero espero que también lo encuentre interesante). Antecedentes Una cadena de opciones es sólo una lista de todas las opciones disponibles para una seguridad en particular que abarca un rango de fechas de caducidad. Primero necesitamos cargar algunos paquetes que faciliten la descarga, análisis y manipulación de los datos. We8217ll estará recuperando los datos en formato JSON. Algo inquietantemente los datos JSON de Google Finance no parece ser totalmente compatible con los estándares JSON porque las claves no se citan. We8217ll utilizar una función de ayuda que se ejecutará a través de los datos e insertar citas alrededor de cada una de las claves. El código original para esta función hizo un bucle a través de una lista de nombres de clave. Esto es un poco ineficiente y también sería problemático si se introdujeron claves adicionales. Podremos evitarlo usando un enfoque diferente que evite especificar nombres clave. Para hacer la función de descarga más concisa we8217ll también definir dos plantillas de URL. Y finalmente, la función de descarga en sí, que procede a través de los siguientes pasos para un símbolo ticker especificado: descarga de datos de resumen extrae las fechas de caducidad de los datos de resumen y descarga los datos de opciones para cada una de esas fechas concatena estos datos en una estructura única, Nombre de columna y selecciona un subconjunto. Los resultados le dan un giro. (Los datos a continuación fueron devueltos el sábado 10 de enero de 2015). Esto es lo que parecen los datos resultantes, con todas las fechas de vencimiento disponibles consolidadas en una sola tabla: Hay una carga de datos allí. Para tener una idea de lo que parece que podemos generar un par de parcelas. A continuación se muestra el interés abierto en función del precio de ejercicio en todas las fechas de vencimiento. El precio subyacente se indica mediante la línea vertical discontinua. Como era de esperar, la mayoría de los intereses está asociada con la próxima fecha de vencimiento el 17 de enero de 2015. Es bastante claro que esta no es la forma óptima de ver estos datos y estaría muy interesado en escuchar a alguien con una sugerencia para Una mejor visualización. Tratar de mirar juntos todas las fechas de vencimiento es probablemente el problema más grande, por lo que vamos a centrar nuestra atención en aquellas opciones que vencen el 17 de enero de 2015. Otra vez el precio subyacente se indica mediante una línea vertical discontinua. Esta es la primera vez que he tenido en serio un vistazo a los datos de opciones, pero ahora voy a confesar fácilmente a ser intrigado. Teniendo los datos disponibles, no hay razón para no explorar más. Detalles a seguir. Nunca pierdas una actualización Suscríbete a los R-bloggers para recibir correos electrónicos con los últimos mensajes de R. (No verás este mensaje de nuevo). Hay una forma poco conocida de obtener información de la cadena de opciones de Google, esto mostrará cómo se hace it8217s, así como demostrar cómo usarlo con C. (Fácil en cualquier idioma desde it8217s REST Basado, así que si usted no es un desarrollador de C don8217t dejar que esto te deje.) ESTO NO ES UN API OFICIAL. GOOGLE NO APOYA ESTO PARA NADA, PERO SUS PROPIAS UTILIZACIONES INTERNAS Y PUEDE CAMBIAR EN CUALQUIER MOMENTO. USA ESTO BAJO TU PROPIO RIESGO. Accediendo a la API de Google Stock Options de Google basada en REST, Google lista las opciones de acciones en el sitio financiero. Un ejemplo de esto es éste para la cadena de opciones AAPL8217s. Con una modificación muy pequeña a esto usted puede conseguir los datos en un formato similar a JSON. (It8217s no exactamente JSON, voy a cubrir esto a continuación) La diferencia entre el sitio y la API es la adición de una cadena de consulta simple 8220outputjson8221. Así que la URL se convierte en: 8220www. google/finance/optionchainqAAPLampoutputjson8221 Descripción de la API de opciones de Google Llamando 8220www. google/finance/optionchainqAAPLampoutputjson8221 le devolverá varios datos: La próxima fecha de caducidad Una lista de todas las fechas de caducidad disponibles para el símbolo A Lista de todos los put Una lista de todas las llamadas El precio de la acción subyacente (no el precio de la opción.) Aquí está un fragmento de los datos de retorno: Hay obviamente más fechas de caducidad en las opciones de AAPL y más llamadas más didn8217t show Las llamadas, pero creo que esto debería dar una idea de la estructura general. Esto sólo funciona para la última caducidad. Todas las opciones devueltas serán para esa expiración solamente. Sin embargo, puede seleccionar una fecha de caducidad diferente fácilmente: Notará la adición de tres nuevas cadenas de consulta, que indican el año, el mes y el día de la caducidad. Creo que es mejor llamar a la URL anterior para obtener la lista de fechas de caducidad válidas, luego usar esta para obtener todas las huelgas para una fecha de vencimiento específica. Pero los resultados no son válidos JSON Por desgracia, no lo son. Si observa la muestra pegada arriba, notará que tanto el nombre como el valor deben estar entre comillas pero no lo son. De hecho NINGUNO de los nombres están entre comillas y solamente algunos de los valores son. Para corregir esto lo ejecuto a través de una expresión regular para rodear los nombres y los valores entre comillas antes de intentar hacer un objeto fuera del JSON. Aquí es donde difiere de un idioma al siguiente, pero para C hago lo siguiente: Uso de esta cadena de opciones API en sus programas Esto supone que está utilizando 4.5 o superior. Funcionará con otras versiones, pero puede que necesite eliminar la lógica 8220async / await8221, tal vez el Thread. Run también. En C it8217s es fácil consumir esta API y obtener objetos funcionales de ella. En primer lugar vamos a empezar con los archivos de definición necesarios para transformar casi JSON en objetos: Pro Consejo: Si usted se pregunta si escribí todo lo que en la respuesta es no. Visual Studio tiene una gran función poco conocida. Copie el JSON de esa llamada api de google y luego en Visual Studio goto Editar-gtPaste Special-gtPaste JSON como Classes. Y lo hace el trabajo para usted (lo hice pellizcar un poco, pero dejar VS hacer aburrido de mapeo para usted.) Así que una vez que tenemos la estructura básica de cómo almacenar estas llamadas como se describe anteriormente tenemos que obtener los datos y corregirlos JSON. En esto creamos un WebClient para buscar los datos. Hago esto en un hilo separado, no es necesario en todos los casos, pero si va a conectar esto a una interfaz de usuario esto evitará que su interfaz de usuario se bloquea mientras se está recibiendo los datos. Luego llama a uno de los dos URL8217 mostrados anteriormente, todos dependiendo si el día de caducidad, mes y año se han pasado. El JSON se limpia, luego lo convierte en un objeto. Esa llamada a. FromJsonlt8230gt () es una función de extensión que escribí usando I8217m. It8217s utilizando el análisis JSON de System. Runtime. Serialization. Utilizo esto todo el lugar en la mayoría de mis proyectos, y también más adelante utilizará una función de la extensión. Toltgt (), así que I8217ll la enumeran aquí también. Tenga en cuenta que puede utilizar cualquier analizador JSON, como JSON, esto es sólo mi preferencia. Adición de una interfaz de usuario en los datos de la cadena de opciones Para que cubra la obtención de los datos. Si desea hacer una tabla de cadena de opciones con llamadas en un lado, huelgas en el centro y put8217s en el otro it8217s fácil de hacer con WPF y el código de API de opción de Google que he publicado en GitHub incluye sólo un ejemplo. Sí, sé que es increíble, pero quería mostrar el concepto sin hacer el código más difícil añadiendo más funcionalidad o estilo entonces necesario. Para obtener este diseño he creado una nueva clase llamada OptionPair. It8217s sólo se utiliza por la interfaz de usuario para mostrar esas filas. Cada fila es un objeto OptionPair, que es un put, call y strike. No utilicé MVVM para esto, otra vez quise mantenerlo simple, así que it8217s apenas una sola ventana de WPF con un cierto código detrás. Aquí está el listado de código completo para la ventana: La mayor parte de ella debe ser bastante fácil de entender. Cuando un usuario introduce un ticker de acciones y hace clic en un botón obtiene los datos iniciales que son para la última expiración de esa opción. Las fechas de caducidad que se devuelven se ponen en una colección que se mostrará en un cuadro desplegable para que el usuario pueda elegir otro diferente. Los objetos OptionPair se crean y se muestran en la cuadrícula. Si el usuario selecciona una nueva fecha de caducidad, se llama al método FetchData () que obtiene nuevos datos y rellena la cuadrícula. Aquí está el XAML No hay sorpresas aquí sólo vinculante los objetos. Lo único que destaca es el ExpirationConverter que toma el formato de año, mes, día que Google devuelve y lo cambia a algo mejor para mostrarlo: Espero que hayas disfrutado de este aspecto de esta útil e interesante API de la cadena de Google. Tenga en cuenta que esto no es compatible con Google, por lo que wouldn8217t sugieren su uso en una aplicación de nivel de producción, pero es interesante jugar con. Si buscas expandir esto para agregar a los griegos como delta, gamma, vega, etc Tengo otro artículo que puede que desee echar un vistazo: Opción de vainilla Matemáticas Compartir esto: Publicado: 10 de diciembre 2015 12:02 Randy Guidry Hola. Tengo problemas para usar la llamada www. google/finance/optionchainqAAPLampoutputjson con javascript. Puede enviarme un pequeño fragmento de código javascript para hacer la llamada y mostrar parte del resultado, digamos sólo el primer elemento, la caducidad Gracias de antemano, Randy Publicado: 16 de diciembre de 2015 21:09 Kelly Elias Lo siento, no tengo ningún Javascript para Darle, yo principalmente hacer C. Mi Javascript es pobre como ha sido un largo tiempo desde que he hecho realmente mucho en ella. Publicado: 26 de agosto de 2016 23:40 Randy. Todavía necesita ayuda en esto puedo darle algunos consejos. Publicado el: marzo 28, 2016 10:51 XP ¿Qué pasa con obtener datos para múltiples empresas a la vez Esto parece tener una utilidad muy limitada si debe spam su servidor con una solicitud por empresa No termina de obtener su IP bloqueada Publicado: 2016 10:37 Tony Hi: Estoy usando tu programa Opciones de datos de la cadena con GUI, compila bien, pero cuando veo los valores están completos mal En el sitio de la cadena de opciones de Google, por ejemplo hoy 15 de julio de 2016, consulta la cadena de Opciones Para AAPL y yo seleccionamos la fecha de vencimiento Aug-26-2016 y veo en el precio de huelga 100 para un PUT el último precio 3.70, y en su programa obtengo el último precio 1.20. GOOGL, ITCI, N Martes, Septiembre 27, 3:25 PM Martes Martes, 27 de Septiembre, 3:25 PM Martes, 27 de Septiembre, 3:25 PM Opción Actividad: GOOGL, AAPL, XOM Martes 20 de septiembre, 14:23 Martes Actividad de opciones: AAPL, AA, GOOGL Martes, 13 de septiembre, 1:50 PM Notable Martes Opción Actividad: NAV, GOOGL, SRPT Martes 6 de septiembre , 11:35 AM Viernes, 26 de agosto, 3:37 PM Viernes, 19 de agosto, 3:26 PM Viernes, 19 de agosto, 2:26 PM Viernes, 19 de agosto, 2:26 PM Viernes, 26 de agosto, 3:37 PM Actividad de opciones: GOOGL, GOOGL, NAV, MRK Viernes, 5 de agosto, 11:35 AM Notable jueves Actividad de opciones: GOOGL, PEIX, W Jueves, 28 de julio, 3:31 PMAlphabet Inc. (GOOG) Cadena de opciones Real-Time After Hours Pre-Market Resumen de cotización de Flash Cotización Gráficos interactivos Configuración predeterminada Tenga en cuenta que una vez que haga su selección, se aplicará a todas las futuras visitas a NASDAQ. Si, en cualquier momento, está interesado en volver a nuestra configuración predeterminada, seleccione Ajuste predeterminado anterior. Si tiene alguna pregunta o algún problema al cambiar la configuración predeterminada, envíe un correo electrónico a isfeedbacknasdaq. Confirme su selección: Ha seleccionado cambiar su configuración predeterminada para la Búsqueda de cotizaciones. Ahora será su página de destino predeterminada a menos que cambie de nuevo la configuración o elimine las cookies. ¿Está seguro de que desea cambiar su configuración? Tenemos un favor que pedir. Por favor, deshabilite su bloqueador de anuncios (o actualice sus configuraciones para asegurarse de que se habilitan javascript y cookies), para que podamos seguir proporcionándole las noticias de primera clase del mercado. Y los datos que has llegado a esperar de nosotros. Aprender a leer una cadena de opciones de acciones Módulo 6: Opciones de Operación Lección 5: Cadena de Opciones de Acciones Su búsqueda para entender una cadena de opciones de acciones termina hoy Esta lección le guiará paso a paso Proceso de comprensión de las cadenas de opciones. Aprender a leer una cadena de opciones es un componente vital para el comercio de opciones. Muchos comerciantes pierden dinero porque no entienden completamente las cadenas de opciones. 2 lecciones que pueden ser de ayuda para revisar esta lección son: ¿Qué es una cadena de opciones de acciones? Una cadena de opciones es una lista de todos los contratos de opciones de acciones disponibles para un determinado valor (stock). Hay solamente 2 tipos de contratos de la opción común, pone y llamadas, así que una cadena de la opción es esencialmente una lista de todas las ponen y las llamadas disponibles para la acción particular que usted está mirando. Ahora que no era tan difícil de entender era Bueno, la parte confusa viene cuando usted realmente tirar de una cadena de opciones de acciones. Toda esa información fácil de entender de repente se pierde en la traducción y se queda mirando una tabla llena de números y símbolos que no tienen ningún sentido en absoluto. Antes de aprender a leer una cadena de opciones, vamos a hacer un repaso rápido del proceso de comercio de 7 pasos hasta el momento: Youve utilizado el Investors Business Daily (IBD) para encontrar una lista de buenas acciones para comprar (Paso 1). Youve miró las cartas comunes de esas poblaciones y si usted tiene gusto de lo que usted ve usted lo agrega a su lista del reloj común hasta que usted alcance un tamaño de la lista de 50-100 acciones (paso 2).Youve utilizó un pedacito del análisis de la tendencia común a la revisión Sus gráficos de acciones en una base diaria o semanal. Este proceso se utiliza para encontrar operaciones potenciales (Paso 3).Después de que haya encontrado un comercio potencial, usted mira a través de la cadena de opciones y preseleccione la opción que va a comprar o vender. Esto comienza Paso 4: La Cadena de Opciones de Acciones. Cómo leer una cadena de opciones de acciones Parte de la confusión en la comprensión de las cadenas de opciones es que cada cadena de opciones se ve diferente. Si va a Yahoo, MSN, CBOE o su cuenta de corretaje y levanta una cotización de opciones, notará que el diseño de cada una de sus cadenas de opciones es completamente diferente. Todos ellos esencialmente tienen la misma información mostrada, pero se ven completamente diferentes. Vamos a usar un fragmento de la cadena de opciones de acciones listadas arriba, que es una cadena de opciones de acciones de Yahoo del símbolo de acciones MV: Meses de vencimiento Como se puede ver en la imagen hay varios meses de vencimiento diferentes listados horizontalmente en la parte superior de la cadena de opciones 09 de agosto, 09 de septiembre, 09 de diciembre, etc). Para nuestro ejemplo estamos viendo todas las opciones de compra y venta que vencirán la 3ª semana de diciembre de 2009. Algunos comerciantes quieren permanecer en un comercio de 1 semana, algunos quieren permanecer en un comercio de 2 meses, por lo que su plan de comercio dictará que Mes que miras. Me gusta darme el un montón de tiempo para que el comercio resuelva así que intento siempre mirar las opciones que expiran 2-6 meses a partir de la fecha actual. Opciones de opciones de compra y opciones de venta Cada cadena de opciones de acciones enumerará todas las opciones de compra y todas las opciones de venta para el stock en particular. Dependiendo de la cadena de opciones que esté viendo, las opciones de llamada pueden estar listadas encima de las opciones de venta o, a veces, las llamadas y puestas se enumeran lado a lado. Strike La primera columna enumera todos los diferentes precios de ejercicio de la acción que puede negociar. El precio de la huelga / ejercicio de una opción es el precio al que se compra o vende la acción cuando se ejerce la opción. Símbolo La segunda columna enumera todos los diferentes símbolos de ticker / trading para cada opción de stock. MVLLE. X es el símbolo de la opción de compra del 09 de diciembre. El símbolo identifica 4 cosas: a qué stock pertenece esta opción, cuál es el precio de ejercicio, en qué mes expira y si es una opción de compra o de venta. Última La tercera columna muestra el último precio al que se negoció una opción (se abrió o cerró). Es el precio al que tuvo lugar la transacción. Tenga en cuenta que esta transacción podría haber sido minutos, días o semanas atrás, y puede que no refleje el precio actual del mercado. Cambio (Chg) La cuarta columna muestra el cambio en el precio de las opciones. Muestra cuánto ha subido o disminuido el precio de la opción desde el cierre de los días anteriores. Oferta El precio de la Oferta es el precio que un comprador está dispuesto a pagar por esa opción de compra. Es como comprar una casa en una subasta, que oferta (oferta) lo que está dispuesto a pagar por la casa. Cuando usted está vendiendo un contrato de opción, éste es generalmente el precio que usted recibirá para la opción común. Pregunte El precio de Ask es el precio que un vendedor está dispuesto a aceptar para esa opción de stock en particular. Este es el precio que el vendedor está pidiendo. Así que cuando usted está comprando un contrato de opción este es generalmente el precio que usted pagará por la opción de la acción. TENGA CUIDADO: recuerde que un contrato de opción de compra controla 100 acciones. Así que cualquier precio Bid / Ask que vea tiene que ser multiplicado por 100. Este será el costo real del contrato. Volumen (Vol.) Indique cuántos contratos de opciones sobre acciones se negociaron a lo largo del día. Interés abierto (Open Int) Esta columna muestra el número total de contratos de opciones pendientes. Estos son contratos que no han sido ejercitados, cerrados o expirados. Cuanto mayor sea el interés abierto, más fácil será comprar o vender la opción de compra de acciones, ya que significa una gran cantidad de comerciantes están negociando esta opción de acciones. Vea el video a continuación para obtener instrucciones sobre cómo encontrar la cadena de opciones de acciones para una acción: Si el jugador no está mostrando, compruebe su configuración de javascript y flash player. En la lección anterior se realizó análisis de tendencia de las existencias para encontrar operaciones. Vamos a fingir que encontró un comercio potencial. A continuación, mirar por encima de la cadena de opciones y pre-seleccionar la opción youre va a comprar o vender. Cuando usted está mirando la cadena de opciones de acciones hay 7 factores que afectarán a la opción de acciones que usted elija: Youre o bien va a mirar la opción de compra o la opción de opción de opción de la cadena de opciones. Si su análisis le dice que la acción va a subir más alto, se evalúa la parte Opción de compra de la cadena de opciones. Y viceversa para opciones de venta. El siguiente paso es averiguar cuánto tiempo planea permanecer en el comercio. Si desea dar el comercio de 2 meses para trabajar, entonces usted busca opciones que van a caducar 3 meses fuera. ¿Por qué tres meses fuera de su debido a la regla de 30 días que discutimos en la lección de precio de huelga. Esta regla es simple. Youre que va a escoger la opción de acciones At-the-Money (ATM). Esta regla también fue cubierta en la lección de precio de ejercicio. ¿Puede permitirse la opción Si no puede pagar la opción ATM, entonces usted puede buscar un mes de vencimiento más cercano o seguir adelante y encontrar un comercio en una acción donde se puede permitir las opciones de acciones. Sólo comprar opciones de acciones con un interés abierto de 100 o más. Esto asegura que hay suficientes personas que negocian la opción de hacer que valga la pena su tiempo. Cuanto más personas negocien la opción de compra de acciones, más fácil será comprar y vender la opción. Aquí simplemente busca el mejor valor. Echa un vistazo al precio de las opciones de compra de acciones para otros meses de vencimiento y ver si usted puede encontrar un buen negocio. Tal vez usted encontrará una opción de acciones que expira 2 meses más tarde, pero sólo cuesta unos pocos dólares más. Y el spread Bid / Ask Usted quiere asegurarse de que el spread Bid / Ask es pequeño (por ejemplo 4 / 4.2). Si su demasiado amplio (4/5), entonces puede significar que esta opción de acciones no es en gran demanda. También tenga en cuenta que tiene que multiplicar el costo por 100. Así que 4 / .2 es una diferencia de 20 y 4/5 es una diferencia de 100. En la próxima lección verá cómo todo esto juega en un comercio real . Módulo 6: Opciones de negociación